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FT投資戦略「上昇トレンドで利益を生む方法」(7月3日)

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from 平山修司 
東京オフィス


本日の日経平均株価は前日比43円18銭安い
14,055円56銭となりました。


日経平均株価が伸び悩む中、
本日も引き続き、東証マザーズ指数は3.02%上昇しました。


日経平均株価は伸び悩んだものの、
東証マザーズ指数が上昇したこともあり、

本日は、株価位置(200日)80%以上の銘柄数が
508銘柄まで上昇しています。


この株価位置(200日)80%以上の銘柄数から判断すると
上昇トレンドに転換したと考えています。


しかし、上昇トレンドに転じたからといって、
何の戦略もなく、上昇トレンドに乗ることは危険です。


昨日のメールマガジンでもお伝えしましたが、

上昇トレンドを捉えるトレンドフォロー型の
売買ルールの勝利率は、おおよそ30%から40%です。

 

システムトレーダーの斉藤正章氏の著書
「株のシステムトレード 利益が出るロジックのつくり方」でも、

順張り型(トレンドフォロー型)の売買ルールの勝率は、
33.51%となっています。


また、平均利益は21.05%、平均損失は-8.48%と
利益が大きいことが特徴の売買ルールと言えます。

 

つまり、順張り型(トレンドフォロー型)の売買ルールは、
「勝率は低い」ものの、「利益が出たら大きい」ことが特徴であると言えます。


言い換えると、

「利益が出ている時は、もっと利益になるように待つ」
「損失が出ている時は、手早く損切りする」

以上の2つのことを上昇相場で、実践している売買ルールと言えるでしょう。

 

しかし、上昇トレンドの局面では、多くの個人投資家は、

利益が出ている時は、早く利益を得たい衝動から
「小さな利益で利益確定」してしまいます。


また、損失が出ている時は、損失確定はしたくない衝動から
「小さな損失を無視し、大きな損失になる」まで塩漬けしてしまいます。


以上のような個人投資家が取ってしまう行動は、
順張り型(トレンドフォロー型)の売買ルールと逆の行動をしていることになります。

 

システムトレーダーも人間ですので、システムトレーダーとしても
「小さな利益で利益確定」し、「小さな損失を無視」したい気持ちはあります。

 

しかし、そのような行為は、
「利益を生むことの出来ない行為」であることを知っているため、

淡々と「利益が出ている時は、もっと利益になるように待つ」ことをして、
「損失が出ている時は、手早く損切りする」ようにしているのです。

 

ぜひ、上昇トレンドの局面では、
以上のような「利益を生むことの出来ない行為」は行わないように注意して下さい。

 

 

■本日の株式市況

日経平均株価 14,055円56銭         前日比-43円18銭
米国ダウ指数 14,932.41ドル        前日比-42.55ドル
為替      99.80円/ドル         前日比0.15円・円安
外資系証券寄付前注文動向         690万株の買い越し
上昇トレンド判定指数(株価位置200日の銘柄数)  508
下落トレンド判定指数(斉藤式逆張り銘柄数)  1


上昇トレンド指数:株価位置(200日)80%以上の銘柄数が500以上で上昇トレンドと判断
下落トレンド指数:斉藤式逆張り銘柄数が100以上で暴落と判断

 


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○有価証券等に係るリスク○
投資顧問契約により助言する有価証券についてのリスクは、以下のとおりです。

1.株式

【株価変動リスク】
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあり
ます。

【株式発行者の信用リスク】
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により売買に支障を来たし、
換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込
むことがあります。

2.信用取引等

 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保
として、
証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた
損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化
及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている
株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、
又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

3.投資判断
当社の投資助言や提供情報はお客様の利益を保証するものではありません。
株取引は価格変動リスクを伴い、場合によっては投資元本を割り込み、
その全額を失うおそれがあります。投資にあたっての最終判断はご自身のご判断
でお願い致します。
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