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FT投資戦略「システムトレーダーだけが知っていること」(7月2日)

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from 平山修司 
東京オフィス


本日の日経平均株価は前日比246円24銭高い
14,098円74銭となりました。

5月29日以来、約1カ月ぶりに
14,000円台を回復しました。


本日の外資系証券寄付前注文動向も
1,240万株の大幅な買い越しとなり、

改めて上昇トレンドへ展開する
一歩手前の展開となっていると言えるでしょう。

 

それは株価位置(200日)80%以上の銘柄数が
492銘柄となっていることからも分かります。


このような上昇トレンドに転じようとしているとき、

多くの投資家は

「上昇トレンドにいち早く乗り、大きな利益を上げよう」

と考え、投資行動に移します。

 

そして、思い通りに株価が上昇しないときには、

「今は損している状況だけれども、また、きっと上昇するだろう」

と期待して、塩漬けしてしまうのです。

 

しかし、システムトレーダーだけは知っています。

 

「上昇トレンドに乗って売買するトレンドフォロー型の
 売買ルールの勝率がおおよそ30%から40%くらい」

であることや


「勝率は低いものの、一回当たりの平均利益が
 平均損失よりも大きくなることが期待出来る」

ことを知っています。

 

以上のような成績であることをシステムトレーダーは、
投資する前から分かって投資しているため、

トレンドフォロー型の売買ルールでは、勝率には期待せず、
伸ばせる利益をたんたんと伸ばそうと考えます。


また、損切りすることも事前に想定し、投資しますので、
もちろん、ずっと塩漬けにしてしまうことはしません。

 

投資初心者に多いことですが、株価が上昇することで
更に株価が上昇するのではないかと期待してしまう傾向にありますが、

その勝率はおおよそ30%から40%であることをお忘れなく、
適切な資金管理(ポジション)で、投資するようにしましょう。

 

 

■本日の株式市況

日経平均株価 14,098円74銭         前日比246円24銭
米国ダウ指数 14,974.96ドル        前日比+65.36ドル
為替      99.65円/ドル         前日比0.08円・円高
外資系証券寄付前注文動向         1,240万株の買い越し
上昇トレンド判定指数(株価位置200日の銘柄数)  492
下落トレンド判定指数(斉藤式逆張り銘柄数)  3


上昇トレンド指数:株価位置(200日)80%以上の銘柄数が500以上で上昇トレンドと判断
下落トレンド指数:斉藤式逆張り銘柄数が100以上で暴落と判断

 


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○有価証券等に係るリスク○
投資顧問契約により助言する有価証券についてのリスクは、以下のとおりです。

1.株式

【株価変動リスク】
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあり
ます。

【株式発行者の信用リスク】
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により売買に支障を来たし、
換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込
むことがあります。

2.信用取引等

 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保
として、
証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた
損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化
及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている
株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、
又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

3.投資判断
当社の投資助言や提供情報はお客様の利益を保証するものではありません。
株取引は価格変動リスクを伴い、場合によっては投資元本を割り込み、
その全額を失うおそれがあります。投資にあたっての最終判断はご自身のご判断
でお願い致します。
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