投資情報

■■システムトレード日本株投資戦略情報(2013年6月28日)■■

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from 平山修司 
東京オフィス

本日の日経平均株価は、
前日比463円77銭高い13,677円32銭となりました。


今週は、中国の短期金融市場での金利の急上昇から
「中国経済崩壊」の懸念が広がり、世界の株式市場が乱高下しました。


日本株も週初めは売り優勢の展開が続きましたが、
28日の日経平均は今年3番目の上げ幅となりました。


日経平均が、大きく株価上昇した要因には、

投信設定に伴う日本株の買い支えや、
月末のドレッシング買いに伴う短期の買い需要の発生が挙げられるでしょう。


本日の株価上昇によって、テクニカル分析では、
上昇トレンドの復活の可能性が見えてきました。


日経平均株価の本日の上昇によって、

終値が25日移動平均および75日移動平均を上抜け
5日移動平均線、120日移動平均線の上に位置しています。


このような局面で日経平均株価を買い付け、
1週間保有した場合の検証結果は以下の通りです。


■検証結果

 勝率: 64.71 %
 勝ち数: 11 回
 負け数: 6 回
 引き分け数: 0 回

 平均損益(率): 3.14 %
 平均利益(率): 5.83 %
 平均損失(率): -1.79 %


過去のデータを用いた検証では、約65%の確率で
再度、上昇トレンドに転じる可能性があります。


また、1トレードあたりの平均利益が+5.8%であることから、

日経平均が約6割の確率で、今後も上昇を続けた場合には、
1ヵ月後に14,460円程度まで上昇する可能性があります。


一方で、1トレードあたりの平均損益が-1.8%であることから、

日経平均が約4割の確率で、再度下落に転じた場合には、
1ヵ月後に13,430円まで下落する可能性があります。

 

この結果は、過去のデータであり、将来必ずこうなるとは限りませんが、
少なくとも、日本株がリバウンドする期待が持てる状況となりました。


来週は、中国や欧州で経済指標の発表を控えているほか、
国内では、日銀短観の発表や、参院選公示が控えています。


そのため、来週は今後の日本株のトレンドを決める
可能性が高い週であると言えるでしょう。

ぜひ、来週の相場動向は注意深く観察して下さい。


私たちも何らかの動きをキャッチしたらお知らせします。

 

 

■本日の株式市況

日経平均株価 13,677円32銭         前日比463円77銭
米国ダウ指数 15,024.49ドル        前日比+114.35ドル
為替      98.81円/ドル         前日比0.55円・円安
外資系証券寄付前注文動向         1,430万株の買い越し
上昇トレンド判定指数(株価位置200日の銘柄数)  314
下落トレンド判定指数(斉藤式逆張り銘柄数)  0


上昇トレンド指数:株価位置(200日)80%以上の銘柄数が500以上で上昇トレンドと判断
下落トレンド指数:斉藤式逆張り銘柄数が100以上で暴落と判断

 


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○有価証券等に係るリスク○
投資顧問契約により助言する有価証券についてのリスクは、以下のとおりです。

1.株式

【株価変動リスク】
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあり
ます。

【株式発行者の信用リスク】
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する
外部評価の変化等により売買に支障を来たし、
換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込
むことがあります。

2.信用取引等

 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保
として、
証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた
損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化
及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている
株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、
又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

3.投資判断
当社の投資助言や提供情報はお客様の利益を保証するものではありません。
株取引は価格変動リスクを伴い、場合によっては投資元本を割り込み、
その全額を失うおそれがあります。投資にあたっての最終判断はご自身のご判断
でお願い致します。
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